21年6月4日下午14：30，云南财经大学金融学院李云仙教授受邀来公司做以“Earthquake Parametric Insurance with Bayesian Spatial Quantile Regression”为主题的学术讲座。本次报告在旭日楼306进行，由王满副教授主持。

       李教授首先介绍了地震的相关知识以及云南地震指数保险的赔付方案，为了制定更佳的保险赔付标准和保费，李教授等人将风险暴露和易损性视为分位数回归模型中的潜在变量，应用贝叶斯估计并考虑空间相关性来构建潜在变量的先验分布，进而分析地震风险对经济损失的影响。结果表明，与现行的地震保险相比，所构建模型可以显著降低基差风险且所估计损失与实际损失更接近。

       报告结束后，在座师生同李教授进行了积极的互动，李教授对于大家的困惑进行了耐心的解答，并分享了自己对于采用贝叶斯估计来研究金融风险问题的看法，师生们受益匪浅。